Общие вопросы

1. В API TWS можно использовать множество различных типов ордеров, например, ордера «Привязка к основному» или «Относительный (REL)». В этом типе ордера ордер размещается на бирже по лимитной цене, которая автоматически изменяется сервером IB по мере движения рынка вверх или вниз.
2. Во-вторых, ордера могут быть отправлены на сервер IB таким образом, что они будут «прикреплены» друг к другу, то есть на биржу будет размещен только один ордер, а другие ордера удерживаются до тех пор, пока не будет выполнен первый. заказ выполняет. В случае парных сделок два ордера предназначены для разных инструментов, тогда как для брекет-ордеров это будут два разных ордера для одного и того же инструмента.
3. И, наконец, просто имейте в виду, что существует множество различных креативных способов размещать и комбинировать заказы через TWS API.

Парные сделки

1. Сначала должен быть определен объект контракта API для акций Dominos Pizza (символ DPZ). Это делается путем создания объекта контракта с интеллектуальной маршрутизацией с DPZ в качестве символа. В справочном руководстве по API есть много примеров определений контрактов для акций и других инструментов: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/basic_contracts.html#stk.
2. Затем выбирается тип заказа для заказа DPZ. Трейдер решает здесь использовать Относительные ордера, потому что он думает, что может получить лучшую цену из-за спрэда бид/аск, чем с простым лимитным ордером, размещенным по цене бид или аск.
3. Первый заказ на акции DPZ размещается, но с установленным флагом передачи False, поэтому он не отправляется на сервер IB до тех пор, пока с ним не будет связан второй заказ.
4. Затем создается объект контракта на акции Papa Johns (символ: PZZA).
5. Наконец, размещается хеджирующий ордер для акций PZZA путем установки значения типа хеджирования на (P), для Pair Trade отношение (5), которое представляет собой отношение размера второго ордера к размеру первого, и идентификатор родительского заказа, выбранный на шаге (3), который свяжет заказы вместе.

1. Существует параметр «API только для чтения», который включен по умолчанию в глобальной конфигурации TWS и IB Gateway. Этот параметр предотвращает размещение любого заказа API в качестве меры предосторожности. Его можно отключить в настройках TWS или IB Gateway в разделе API -> Настройки.
2. Существуют также настройки предосторожности, которые включены по умолчанию для каждого типа инструмента, чтобы предотвратить отправку ордеров, превышающих определенные критерии, без подтверждения. Эти настройки предосторожности применяются как к заказам TWS, так и к заказам API. Их можно обойти по одному в Глобальной конфигурации, или их можно обойти глобально для заказов API, установив флажок настроек в Глобальной конфигурации в API -> Меры предосторожности -> «Меры предосторожности обхода заказов для заказов API».

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.order import Order
from threading import Timer
import time

class TestApp(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)

    def error(self, reqId, errorCode, errorString):
        print("Error: ", reqId, " ", errorCode, " ", errorString)

    def nextValidId(self, orderId):  # Store initial next order ID sent back on connection
        self.nextValidOrderId = orderId
        self.start()

    def nextOrderId(self):  # There must be a larger ID for each new order
        oid = self.nextValidOrderId
        self.nextValidOrderId += 1
        return oid

    def orderStatus(self, orderId, status, filled, remaining, avgFillPrice, permId, parentId, lastFillPrice, clientId,
                    whyHeld, mktCapPrice):
        print("OrderStatus. Id: ", orderId, ", Status: ", status, ", Filled: ", filled, ", Remaining: ", remaining,
              ", LastFillPrice: ", lastFillPrice)

    def openOrder(self, orderId, contract, order, orderState):
        print("OpenOrder. ID:", orderId, contract.symbol, contract.secType, "@", contract.exchange, ":", order.action,
              order.orderType, order.totalQuantity, orderState.status)

    def execDetails(self, reqId, contract, execution):
        print("ExecDetails. ", reqId, contract.symbol, contract.secType, contract.currency, execution.execId,
              execution.orderId, execution.shares, execution.lastLiquidity)

    def start(self):
        dpzStock = USStock("DPZ")
        dpzOrder = RelativePeggedToPrimary("BUY", 1, 0, 0)
        dpzOrder.transmit = False
        dpzOrderId = self.nextOrderId()
        self.placeOrder(dpzOrderId, dpzStock, dpzOrder)
        time.sleep(0.2) #planned to be no longer necessary in future

        # Pair trading documentation: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/hedging.html
        pzzaStock = USStock("PZZA")
        # Size is 0 for hedge orders because it is calculated using the ratio
        pzzaOrder = RelativePeggedToPrimary("SELL", 0, 0, 0)
        pzzaOrder.parentId = dpzOrderId  # parent ID links child to parent order
        pzzaOrder.hedgeType = "P"  # "P" stands for Pair Trade
        pzzaOrder.hedgeParam = "5"  # 5 is the hedging ratio

        self.placeOrder(self.nextOrderId(), pzzaStock, pzzaOrder)

    def stop(self):
        self.done = True
        self.disconnect()

# The REL order type is adjusted by the system automatically with the bid (for Buy) or ask (for Sell ) orders
def RelativePeggedToPrimary(action: str, quantity: float, priceCap: float, offsetAmount: float):
    order = Order()
    order.action = action
    order.orderType = "REL"
    order.totalQuantity = quantity
    order.lmtPrice = priceCap
    order.auxPrice = offsetAmount
    return order

# API contract definition documentation: http://interactivebrokers.github.io/tws-api/basic_contracts.html#stk
def USStock(ticker: str):
    contract = Contract()
    contract.symbol = ticker
    contract.secType = "STK"
    contract.exchange = "SMART"
    contract.currency = "USD"
    contract.primaryExchange = "NYSE"  # Should be native exchange of stock
    return contract

def main():
    app = TestApp()
    app.connect("127.0.0.1", 4002, 1)

    Timer(5, app.stop).start()
    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()

1. тип инструмента (STK),
2. площадка(биржа) (СМАРТ),
3. валюта (долл. США),
4. приоритетная площадка (NYSE).

1. действие, которым может быть либо покупка, либо продажа в большинстве типов учетных записей,
2. totalQuantity, который является размером заказа,
3. «priceCap», который определяет самую дальнюю цену, по которой ордер будет установлен сервером IB по мере движения рынка, и
4. значение смещения, которое является смещением между рыночной ценой и местом, где будет установлен ордер.

1. поле parentId устанавливается как идентификатор заказа API предыдущего заказа, чтобы они были связаны вместе,
2. поле hedgeType имеет значение «P», чтобы указать, что это парная сделка (существуют другие доступные типы хеджирующих ордеров, такие как хеджирующая сделка Forex), и
3. что установлено отношение, здесь 5, чтобы указать отношение акций второго порядка к первому.
4. Поскольку количество акций рассчитывается системой с использованием отношения, поле totalQuantity в классе ордера устанавливается равным 0.