ABSOLEM.INFO | Скользящий лимитированный стоп ордер (Trailing Stop Limit)

Общие вопросы

Предполагаем, что если мы хотим выставить скользящий лимитированный стоп ордер на продажу, то мы хотим продать, как можно дороже. И, наборот, если мы хотим выставить скользящий лимитированный стоп ордер на куплю, то мы хотим купить, как можно дешевле.

Обозначим текущую цену сделки за CurrentPrice

Где для action = "SELL":

trailStopPrice - лимитированная цена, котороая будет сдвигаться при росте CurrentPrice
lmtPriceOffset - дельта по которой будет выставлен лимитированный ордер на продажу, если очень маленький будет проскок и ордер не выставиться, а будет ждать попадания цены в эту дельту
auxPrice - разница между текущей ценой сделки и тригерной ценой срабатывания ордера, т.е. trailStopPrice = CurrentPrice - auxPrice. Но это условие работает только при увеличении CurrentPrice, а точнее при CurrentPrice > trailStopPrice - auxPrice.

Где для action = "BUY":

trailStopPrice - лимитированная цена, котороая будет сдвигаться при снижении CurrentPrice
lmtPriceOffset - дельта по которой будет выставлен лимитированный ордер на куплю, если очень маленький будет проскок и ордер не выставиться, а будет ждать попадания цены в эту дельту
auxPrice - разница между текущей ценой сделки и тригерной ценой срабатывания ордера, т.е. trailStopPrice = CurrentPrice + auxPrice. Но это условие работает только при уменьшении CurrentPrice, а точнее при CurrentPrice < trailStopPrice + auxPrice.

Дополнительная информация по скользящим лимитированным стоп ордерам:

from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract
from ibapi.order import *
from threading import Timer

class TestApp(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)

    def error(self, reqId , errorCode, errorString):
        print("Error: ", reqId, " ", errorCode, " ", errorString)

    def nextValidId(self, orderId ):
        self.nextOrderId = orderId
        self.start()

    def orderStatus(self, orderId , status, filled, remaining, avgFillPrice, permId, parentId, lastFillPrice, clientId, whyHeld, mktCapPrice):
        print("OrderStatus. Id: ", orderId, ", Status: ", status, ", Filled: ", filled, ", Remaining: ", remaining, ", LastFillPrice: ", lastFillPrice)

    def openOrder(self, orderId, contract, order, orderState):
        print("OpenOrder. ID:", orderId, contract.symbol, contract.secType, "@", contract.exchange, ":", order.action, order.orderType, order.totalQuantity, orderState.status)

    def execDetails(self, reqId, contract, execution):
        print("ExecDetails. ", reqId, contract.symbol, contract.secType, contract.currency, execution.execId,
              execution.orderId, execution.shares, execution.lastLiquidity)

    def start(self):
    
        FX_contract = Contract() 
        FX_contract.symbol = "USD"
        FX_contract.secType = "CASH"
        FX_contract.exchange = "IDEALPRO"
        FX_contract.currency = "RUB"
    
        order = Order()
        order.action = "BUY"
        order.orderType = "TRAIL LIMIT"
        order.totalQuantity = 25000
        order.trailStopPrice = 76.99
        order.lmtPriceOffset = 0.02
        order.auxPrice = 0.03  # Trailing Amt field
        
        self.placeOrder(self.nextOrderId, FX_contract, order)

    def stop(self):
        self.done = True
        self.disconnect()

def main():
    app = TestApp()
    app.nextOrderId = 0
    app.connect("127.0.0.1", 7497, 9)

    Timer(3, app.stop).start()
    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()