- Арифметика финансового рынка
- Облигации и процентные ставки
- Акции и фондовые индексы
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг
- Модели оценки стоимости активов
- Стратегии управления портфелем
- Оценка управления портфелем
- Неопределенность и риск
- Форвардные и фьючерсные контракты
- Опционы
Простой процент
Будущая стоимость\[ FV = PV \times (1+r_1+r_2+...+r_n) \] где \(r_n\) — это процентная ставка за n-ый период, выраженная в долях единицы;
\(n\) — это общее количество начислений процентов (если начисление происходит раз в полгода, то это количество полугодий, которое вклад лежит в банке);
\( PV \) — текущая стоимость (первоначальная стоимость на момент инвестирования = основная сумма вклада при первоначальном инвестировании);
\( FV \) — будущая стоимость.
Если период выражается не в годах, а в днях. В таком случае применяется следующая формула:
\[ FV = PV \times (1 + \frac{n}{B}\times r) \] где
\(n\) — это количество дней периода;
\(B\) — это база в днях);
Первоначальная стоимость
\[ PV = \frac{FV} {(1+r_1+r_2+...+r_n)} \]
Сложный процент
Будущая стоимость\[ FV = PV \times (1+r)^n \] где
\(r\) — это процентная ставка за период начисления процента, выраженная в долях единицы, под которую размещается текущая стоимость (если начисление происходит раз полгода, то она в два раза меньше годовой);
\(n\) — это общее количество начислений процентов (если начисление происходит раз в полгода, то это количество полугодий, которое вклад лежит в банке);
\( PV \) — текущая стоимость (первоначальная стоимость на момент инвестирования = основная сумма вклада при первоначальном инвестировании);
\( FV \) — будущая стоимость. Первоначальная стоимость
\[ PV = \frac{FV} {(1+r)^n} \] Сложная процентная ставка
\[ r = \sqrt[n]{\frac{FV}{PV}} - 1\] Срок инвестирования
\[ n = log_{(1+r)}{\frac{FV}{PV}} \]